قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.
  • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
  • بازدید : 127 بار
  • دسته بندی :
  • امتیاز کاربران :

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره

در اين رساله با استفاده از مدل خود رگرسيون ناهمسان واريانس شرطي چند متغيره ماهيت تعاملات بين بازدهي هاي بازار هاي سهام چهار كشور ايران، ايالات متحده، تركيه و مالزي ارزيابي شده است. نتايج بر اساس داده هاي هفتگي شاخص سهام، از اكتبر ۱۹۹۷(مهر ۱۳۷۶) تا مارس ۲۰۱۰ (اسفند ۱۳۸۸)، نشان مي دهد كه اثرات مثبت معناداري از بازدهي هاي بازار سهام ايالات متحده بر اين بازارها به استثناي ايران تحميل شده است. همچنين شواهدي قوي مبني بر وجود اثرات آرچ و گارچ خودي در چهار كشور مشاهده شد كه نشان‏دهنده وجود اثر نوسانات خودي در چهار بازار مي‏باشد. به دليل وجود درجه پاييني از نوسانات همزمان در ميان اين كشورها، تشكيل سبد سهامي از سهام آنها با ريسك كمتر به سود مي رسد.

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

    لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
    جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
    دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

    دیدگاه خود را بیان کنید

0