قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.
  • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
  • بازدید : 77 بار
  • دسته بندی :
  • امتیاز کاربران :

بررسي رفتار شاخص قيمت بازار سهام ايران

بررسي رفتار شاخص قيمت بازار سهام ايران:رهيافتي از اقتصاد فيزيک

مطالعه حاضر مي کوشد به بررسي رفتار شاخص قيمت بازار سهام در ايران در چارچوب رهيافتي از اقتصاد فيزيک بپردازد. اين مطالعه در سه بخش با استفاده از مباني نظري رفتار سبد دارايي تصادفي، تابع توزيع کستينگ و الگوي اقتصادي تحليل رفتار سرمايه گذار به بررسي ويژگي‌ها و خصوصيات شاخص کل قيمت بازار مي‌پردازد. اطلاعات و آمار اين مطالعه به صورت روزانه از روز اول کاري شهريورماه ۱۳۸۱ تا روز آخر کاري بهمن ماه ۱۳۸۹ مورد استفاده قرار گرفته است. به طور کلي نتايج حاکي از برقراري ويژگي دنباله پهن و همچنين تاييد فرضيه کارايي ضعيف براي بازار سهام ايران مي‌باشد. در بخش بعدي تحقيق، براي برآورد تابع توزيع کستينگ از روش بيزي و تکنيک شبيه سازي زنجيره مارکوف مونت‌کارلو استفاده شده است. نتايج برآورد از وجود يک تابع توزيع غير گوسي با دنباله‌ي آبشاري پهن و چوله به راست، حکايت دارد. به عبارت ديگر، احتمال رخ دادن نوسان هاي بزرگ در بازار سهام ايران به طور حدي كوچك نمي باشد. به کلامي ديگر در بازار سهام ايران تغييرات بسيار بزرگ و كوچك نسبت به آنچه در توزيع نرمال با واريانس مشابه پيش بيني مي‌شود، بيشتر قابل مشاهده مي‌باشد. نهايتاً در آخرين بخش از مطالعه آزمون توانايي باز توليد تصادفي مسير حرکت قيمت سهام در چارچوب يک الگوي اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته است. بازتوليد مسير در طول دوره مورد بررسي نشان از عدم توان بازتوليد تصادفي مسير حرکت شاخص قيمت سهام به صورت کوتاه مدت مي باشد اما الگو، مسير رفتار بلند مدت را تا حدود زيادي قادر به بازتوليد مي باشد.

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

    لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
    جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
    دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

    دیدگاه خود را بیان کنید

0