قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.
  • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
  • بازدید : 155 بار
  • دسته بندی :
  • امتیاز کاربران :

الگوي بلندمدت ساختاري اقتصاد ايران (با تکيه بر بخش پولي در اقتصاد باز)

اقتصاد کشوري مثل ايران در ارتباطات اقتصادي بين‌المللي با دنيا تحت تاثير نوسانات قيمت‌هاي جهاني نفت و رشد اقتصادي در بقيه دنيا قرار دارد. فراز و نشيب‌هاي اقتصاد ايران از دهه ۱۹۷۰ تحت تاثير دو عامل عمده و اصلي شکل گرفته است: شوک‌هاي سياسي داخلي و خارجي و قيمت نفت. در حاليکه اين عوامل نقش مهمي را در شکل گيري نوسانات اقتصاد ايران و رشد اقتصادي آن داشته و دارند، عوامل داخلي و خارجي ديگري هم در اين ميان تاثيرگذار بوده‌اند. نظر به پيچيدگي رفتار عوامل اقتصادي، تنظيم يک الگو اقتصادي که در آن روابط متقابل بين متغيرهاي کلان اقتصادي و اثرات شوک‌هاي اقتصادي به طور سيستماتيک مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرند ضروري مي‌نمايد.

در اين رساله سعي ‌گرديد که با استفاده از روش ارائه شده توسط گرات، لي، پسران و شين (a2003)يک مدل خودرگرسيون برداري ساختاري با متغيرهاي برونزاي ضعيف () متناسب با ويژگي‌هاي اقتصاد ايران طي دوره زماني Q42007-Q11979 تخمين زده شود. روابط تعادلي بلندمدت مبتني بر تئوري ‌اقتصادي با توجه به متغيرهاي کليدي کلان اقتصاد ايران شناسائي و آزمون گرديدند. تجزيه و تحليل پويائي‌هاي کوتاه‌مدت، اثرات شوک نفتي و سياست پولي خارجي بر روي متغيرهاي کليدي کلان اقتصاد ايران با استفاده از توابع عکس‌العمل کلي تحريکو روش تجزيه واريانس خطاي پيش‌بيني تعميم يافته بررسي گرديد. همچنين از طريق منحني‌هاي شدت تداومسرعت تعديل روابط بلندمدت به سمت تعادل، نسبت به تکانه‌هاي وسيع سيستميمورد آزمون قرار گرفت.

نتايج نشان‌ مي‌دهند رابطه بلندمدت تقاضاي واقعي پول و رابطه تعادلي تعيين نرخ ارز، ، که ترکيبي از دو رابطه تعادلي بلندمدت نرخ بهره بدون پوشش و برابري قدرت خريد و نشان‌دهنده ميزان انحراف از تعادل نرخ ارز است، در مدل اقتصاد کلان ايران رد نمي‌گردند. علاوه بر اين، با بررسي منحني‌هاي شدت تداوم اين دو رابطه بلندمدت، مي‌توان استنتاج کرد که هر دو رابطه بلندمدت، سرعت تعديل آهسته‌اي را به سمت تعادل بلندمدت نشان مي‌دهند و اثرات تکانه‌هاي وسيع سيستمي بر اين دو رابطه همجمعي موقتي است. اثرات اوليه شوک نفتي و شوک نرخ بهره خارجي (سياست پولي خارجي) بر روي رابطه تقاضاي پول مثبت و معني‌دار است (بعد از تقريبا دو سال اثر آنها از بين مي‌رود) ولي بر روي رابطه  منفي، معني‌دار و طولاني‌تر است.

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

    لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
    جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
    دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

    دیدگاه خود را بیان کنید

0