قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.
  • تاریخ ارائه محصول : ۱۸ / ۰۵ / ۱۳۹۸
  • بازدید : 72 بار
  • دسته بندی :
  • امتیاز کاربران :
    الگوریتم های شبیه سازی سازگار برای ارزش گذاری اختیارمعامله های آمریکایی

الگوریتم های شبیه سازی سازگار برای ارزش گذاری اختیارمعامله های آمریکایی

الگوریتم های شبیه سازی سازگار برای ارزش گذاری اختیارمعامله های آمریکایی و برمودایی توسط تحلیل های موضعی بازار مالی

در مباحث ریاضیات مالی، اختيارمعامله هاي آمريكايي به قراردادهاي مالي اطلاق می شود كه در هر زمان قبل از سررسيد قابل اجرا باشند. ولی از آن جایی که، برای ارزش گذاری بسیاری از قراردادهای اختیارمعامله مثل اختیارمعامله ی آمریکایی، جواب تحلیلی وجود ندارد لذا تلاش هایی برای یافتن راه حل های مبتنی بر روش های عددی، مانند مونت کارلو، صورت گرفته است. روش هاي مونت كارلو مشكل پيچيدگي نمايي زمان را ندارد، بنابراین تصور می شود که روش مناسبی برای ارزش گذاری قرادادهای اختیارمعامله باشند. ولی مطالعات نشان داده است به علت این كه شبيه سازي مونت كارلو حركتي رو به جلو است در حالي كه ارزش گذاري اختيارمعاملات آمريكايي فرآيند برگشت به عقب، اعمال روش های مونت کارلو ممکن است باعث بروز برخی مشکلات شود. همچنين در اين پايان نامه رويكردي براي ارزش گذاري اختيارمعامله هاي آمريكايي و برمودايي در حالت گسسته ارائه شده است. در اين رويكرد از اين واقعيت استفاده شده است كه هر اختيارمعامله ي آمريكايي و برمودايي با اختيارمعامله ي اروپايي توأم با فرآيند مصرف معادل است. در حقيقت با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو مي توان دو كران بالا و پايين براي ارزش واقعي اختيارمعامله ي برمودايي پيدا كرد، و با انتخاب مناسب كران هاي پايين موضعي و استفاده از تكنيك درون يابي هسته اي، كارآيي اين روش را بالا برد .

كلمات كليدي : اختيارمعامله هاي آمريكايي و برمودايي، كران هاي بالا و پايين، شبيه سازي مونت كارلو، فرآيند مصرف

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

    لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
    جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
    دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

    دیدگاه خود را بیان کنید

0