قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.
  • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
  • بازدید : 143 بار
  • دسته بندی :
  • امتیاز کاربران :

آزمون الگوي قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با تاكيد بر ريسك نقدشوندگي

آزمون الگوي قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با تاكيد بر ريسك نقدشوندگي در بورس اوراق بهادار تهران

هدف در این مطالعه بررسی عوامل تاثیرگذار بر بازده دارایی ­ها بخصوص ریسک نقدشوندگی است. در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت رابطه بین ریسک و ارزش سهام ، مدل­های قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای استاندارد (CAPM) و قیمت­گذاری دارایی­ های سرمایه­ای تعدیل شده (A-CAPM) به منظور بررسی تاثیر ریسک نقدشوندگی بر بازده سهام برای دوره زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفت. بدین منظور داده ­های تحقیق از صورت­های مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است و برای محاسبه اجزا مختلف متغیرهای مستقل و وابسته، از نرم­افزارهای Excel و برای برآورد مدل­ها و آزمون فرضیه تحقیق از نرم­افزار Eviews و از روش رگرسیونی پانل دیتا استفاده گردید. نتایج نشان می­دهد که ضریب تعیین مدل A-CAPM بیشتر  از مدل CAPM استاندارد است. در واقع بین بازده سهم و ریسک­های نقدشوندگی ارتباط مثبت و معناداری در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

    لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
    جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
    دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

    دیدگاه خود را بیان کنید

0